Author :
Abstract
Bu çalışma, enerji ve finans literatüründe petrol fiyatı şoklarına ilişkin araştırma alanının yapısını, yönelimlerini ve entelektüel gelişimini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Çalışmada 1982–2024 dönemine ait Scopus veri seti, R tabanlı Bibliometrix paketi ve Biblioshiny arayüzü aracılığıyla bibliyometrik yöntemle analiz edilmiştir. Elde edilen bulgular, literatürün özellikle 2008 küresel krizi sonrasında ivme kazandığını, 2020–2023 döneminde ise pandemiyle birlikte petrol piyasalarındaki belirsizliklerin etkisiyle yayın sayısında belirgin bir artış yaşandığını göstermektedir. Alanın ortalama yıllık büyüme oranı %9,49 olup, bu durum araştırma alanının sürekli genişleyen ve dinamik bir yapıya sahip olduğunu göstermektedir. En çok yayın yapan dergiler arasında Energy Economics, Resources Policy ve Energy öne çıkarken, Finance Research Letters ve Research in International Business and Finance gibi dergiler disiplinlerarası köprü işlevi görmektedir. Anahtar kelime ve tematik analizler, “oil price shocks”, “stock market”, “financial markets” ve “uncertainty” kavramlarının merkezî bir konumda yer aldığını; araştırmaların volatilite, bulaşma etkileri ve belirsizlik odaklı konulara yöneldiğini ortaya koymaktadır. Sonuç olarak, bu çalışma petrol fiyatı şokları literatürünün metodolojik çeşitliliği artan, uluslararası işbirlikleriyle güçlenen ve enerji-finans etkileşimini çok boyutlu biçimde ele alan olgun bir araştırma alanına dönüştüğünü göstermektedir.
Keywords
Abstract
This study aims to reveal the structural characteristics, research trends, and intellectual evolution of the literature on oil price shocks within the fields of energy and finance. Using bibliometric methods, a dataset covering the period 1982–2024 was analyzed through the R-based Bibliometrix package and its Biblioshiny interface. The findings indicate that the literature gained notable momentum after the 2008 global financial crisis and experienced a sharp increase in publication output between 2020 and 2023, largely driven by market uncertainty during the COVID-19 pandemic. The average annual growth rate of 9.49% demonstrates that the research area has developed into a continuously expanding and dynamic field. Leading journals in this domain include Energy Economics, Resources Policy, and Energy, while Finance Research Letters and Research in International Business and Finance serve as interdisciplinary bridges between energy and financial research. Keyword and thematic analyses reveal that “oil price shocks,” “stock market,” “financial markets,” and “uncertainty” occupy a central position, with recent studies increasingly focusing on volatility, contagion effects, and uncertainty-driven dynamics. Overall, the results demonstrate that the oil price shocks literature has evolved into a mature research domain characterized by methodological diversity, growing international collaboration, and a multidimensional perspective on the interaction between energy and financial markets.
