LES PREVISIONS STATIQUES ET DYNAMIQUES DES VALEURS A RISQUE (VaR) DES ACTIONS DE BANQUE : LE MODELE DE DEPASSEMENTS DE SEUIL (POT) ET LES MODELES DE SCORE AUTOREGRESSIFS GENERALISES (GAS)̇, 142-169
STATIC AND DYNAMIC PREDICTIONS OF RISK VALUES (VaR) OF BANK STOCKS : PEAKS – OVER – THRESHOLD MODEL AND GENERALIZED AUTOREGRESSIVE SCORE MODELS
http://dx.doi.org/10.29228/ASOS.36752
Engin BEKAR