Author :
Abstract
Bu çalışmada döviz kuru, ithalat ve ihracat değişkenleri arasındaki ilişkinin ampirik bulgularla ifade edilmesi amaçlanmıştır. Her istatistiksel analizde olduğu gibi zaman serisi analizlerinde de dikkat edilmesi gereken varsayımlar bulunmaktadır. Zaman serisi analizinde durağanlık şartı sağlanmadığında, bu veri üzerinde istatistiksel analizler yapmak yanlış yorumlamalara sebep olur. Analizler yapılmadan önce sahte regresyon problemi ile karşılaşılmaması için durağanlık sınaması yapılmıştır.Çalışmadaki veri Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Elektronik Veri Dağıtım Sitesinden 2010:M1-2017M5 arası için elde edilmiştir. E-views paket programında analizler yapılmıştır. Ele alınan değişkenler için aralarındaki kısa dönem ilişkisini incelemek için Granger nedensellik testi, uzun dönem ilişkisini incelemek için ise Johansen Eşbütünleşme testi uygulanmıştır. İlgilenilen değişkenlerin zaman serileri aynı düzeyde gecikmelere sahip olduğunda duranlık şartını sağlamışlardır. Yapılan analizler sonucunda değişkenler arasında kısa dönemde sadece ihracat değişkeninden ithalat değişkenine doğru nedensellik ilişkisi tespit edilmiş, diğer değişkenler arasında herhangi bir ilişki bulgusuna rastlanmamıştır. Ancak uzun dönemde tüm değişkenlerin birbirleri ile etkileşim halinde olduğu görülmüştür.
Keywords
Abstract
In this study, it is aimed to define the relationship between exchange rate, import and export variables with empirical findings. As in every statistical analysis, there are some assumptions to be taken into account in time series analysis. When stationary condition is not provided in time series analysis, applying statistical analysis on data causes misinterpretations. Tests for stationary condition were performed before the analysis was applied, so that the false regression problem was not encountered. The data on the study was obtained from the Central Bank of the Republic of TurkeyElectronic Data Distribution Site in 2010: M1-2017M5. Analyzes were made in the E-views package program. The Granger causality test was used to examine the short-term relationship between the variables, and the Johansen integration test was used to examine the long-term relationship. When the time series data of the variables have the same level of lag, they have provided the stationary condition. According to conclusions of the analysis, only the causality relation was determined only from the export variable to the import variable in the short term, and no relation between the other variables was found. However, in the long run it has been seen that all variables interact with each other.
